Активное управление

Momentum

В стратегии присутствует механизм контроля рисков, который отслеживает наличие восходящего тренда

Инвестиционная стратегия:

Моментум основан на 2-м законе Ньютона – тело в движении стремится оставаться в движении. Тоже касается и акций – бумаги, которые последнее время смотрелись лучше рынка, также в ближайшем будущем скорее будут смотреться лучше рынка. Эффект моментума был широко исследован в академических кругах в начале 20 века в США. Первые публикации датированы 1937 г.  Продолжавшиеся исследования прочно утвердили моментум как рыночную аномалию, эффект которой отлично себя проявлял на всех рынках, включая акции, облигации, валюты, товарная группа. Исследования показали, что моментум действует с начала 1800-х гг. до настоящего времени.

В основе подхода лежит количественная модель ротации ценных бумаг. Модель торгует один раз в месяц , соответственно в начале каждого месяца происходит пересчет и если это необходимо ротация. Модель может использоваться как альтернатива долгосрочному (3-5 лет) банковскому вкладу. В модели присутствует механизм контроля рисков , который позволяет ограничивать риски в случае смены тренда и глобального снижения рынка путем перекладки в облигации.

Объекты инвестирования:

Акции российских и зарубежных эмитентов.

Уровень риска:

Средний

Параметры/валюта рубли доллары
Ожидаемая доходность 25% 15%
Таргетируемая волатильность 20% 13%
Коэффициент Шарпа 1.3 1.15
Минимальная сумма 1 млн р $100 000
Вознаграждение за успех - -
Вознаграждение за сопровождение 3 500 р/мес 3 500 р/мес
Рекомендуемый срок От 3 лет От 3 лет
Бенчмарк Индекс ММВБ Идекс S&P500
Ликвидность 1-2 дня 3 дня
 

Примечания о рисках и данных о доходности:
Прошлые показатели по стратегии не гарантированно указывают на будущие результаты. Стратегия представляет собой микс рискованных и консервативных инструментов и в целом сопряжены с высокой степенью риска. Инвестор может потерять значительную часть средств.


Хотите достичь своих инвестиционных целей?
Начать инвестировать и оставить заявку на консультацию
Вход
Регистрация
Забыли?



Пройдите регистрацию после тестирования с
помощью конструктора инвестиций


Обратная связь