В октябре доходность стратегии Алгоритмическая составила 2.35%. Секция Срочного рынка продолжает развиваться - негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получили доступ к рынку производных финансовых инструментов Московской биржи. Изменения в регулирование внес Банк России. Объем торгов на Срочном рынке достиг 9.3 трлн р. в октябре, это прирост на 5.6% г/г.; cреднедневной объем торгов 403 млрд р. По итогам октября основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на индекс РТС и на обыкновенные акции Сбербанка. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на нефть.
Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля краткосрочных облигаций федерального займа, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.
Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 136.1% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ -14.2% (максимальная просадка 60.5%).
#рыночная аналитика
#фьючерсы
Комментарии: