В ноябре доходность стратегии Алгоритмическая составила 7%. Высокая волатильность во второй половине месяца позволила в полной мере отработать рыночные движения. На срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными мини-фьючерсами на нефть марки Брент и микро-фьючерсами на природный газ Генри Хаб. Новые инструменты отличаются уменьшенной номинальной стоимостью: контракты на нефть снижены в 10 раз относительно стандартных фьючерсов, контракты на природный газ – в 100 раз. Таким образом они значительно снижают порог входа трейдерам и открывают дополнительные торговые возможности. По итогам ноября основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на индекс РТС, курс юань-рубль. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на нефть.
Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля краткосрочных облигаций федерального займа, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.
Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 143.1% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ -13.5% (максимальная просадка 60.5%).
#рыночная аналитика
#фьючерсы
Комментарии: