В декабре доходность стратегии Алгоритмическая составила 0.4%. Традиционно, сделки по производным финансовым инструментам мы останавливаем после 15 декабря - как правило этот период характеризуется низкой ликвидностью. Однако, високосный год и в этом плане удивил, продемонстрировав высокую активность после решения ЦБ РФ сохранить ставку на прежнем уровне. 27 января 2025 года Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск. Кроме этого, пополняется линейка инструментов - 17 декабря стартовали торги расчетными фьючерсными контрактами на Индекс МосБиржи в юанях. По итогам декабря основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на палладий, курс юань-рубль. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на натуральный газ.
Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля краткосрочных облигаций федерального займа, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.
Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 143.5% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ -1.7% (максимальная просадка 60.5%).
#рыночная аналитика
#фьючерсы
Комментарии: