В феврале доходность стратегии Алгоритмическая составила 1.8%. В связи с тем, что возобновление сделок по производным финансовым инструментам мы осуществили по мере наполнения ликвидностью в районе 20 января, отчет формируем по итогам февраля. Объем торгов на срочном рынке достиг 8,3 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 416,6 млрд рублей. На срочном рынке возобновились торги фьючерсами на акции X5. Также, 25 февраля 2025 года Московская биржа начала торги фьючерсом на акции инвестиционного фонда iShares MSCI India UCITS ETF USD. По итогам января-февраля основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на индекс РТС и курс юань-рубль. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на натуральный газ и индекс Nasdaq.
Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля консервативных инструментов, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.
Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 146.7% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ 9% (максимальная просадка 60.5%).
#рыночная аналитика
#фьючерсы
Комментарии: