В мае доходность стратегии Алгоритмическая составила 3%. Линейка инструментов Срочного рынка продолжает пополняться – в мае стартовали торги расчетными фьючерсами на кофе. Контракты отражают динамику биржевой цены на кофейные зерна из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов – производителей кофе. Кроме этого, в июне начались торги фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF. 10 июня также стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на апельсиновый сок. Новый инструмент будет отражать изменение цен на замороженный концентрированный апельсиновый сок. По итогам мая основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на индекс РТС и на курс доллар-рубль. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на нефть марки Brent и контракт на серебро.
Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля консервативных инструментов, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.
Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 156.1% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ -3% (максимальная просадка 60.5%).
#рыночная аналитика
#фьючерсы
Комментарии: