В июне доходность стратегии Алгоритмическая составила -0,5%. Линейка инструментов Срочного рынка продолжает пополняться – в июне стартовали торги расчетными фьючерсами на апельсиновый сок. Контракты отражают динамику биржевой цены на замороженный концентрированный апельсиновый сок. Продолжает расти и общий объем операций на срочном рынке - по итогам июня оборот составил 10,2 трлн рублей. С 9 августа 2025 года на срочном рынке Московской биржи станут доступны торги в выходные дни. По итогам июня основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на палладий и на курс доллар-рубль. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на индекс РТС.
Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля консервативных инструментов, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.
Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 155.6% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ -2.3% (максимальная просадка 60.5%).
#рыночная аналитика
#фьючерсы
Комментарии: