В сентябре доходность стратегии Алгоритмическая составила 3.12%. Секция Срочного рынка продолжает пополняться новыми инструментами, как традиционными – новые контракты на какао, сахар, медь, алюминий, никель и цинк, так и инновационными – через вечные фьючерсы. Объем торгов на Срочном рынке достиг 9.5 трлн р. в сентябре, это прирост на 6.7% г/г. По итогам сентября основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на курс китайский юань-рубль и натуральный газ. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на индекс РТС.
Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля краткосрочных облигаций федерального займа, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.
Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 133.8% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ -5.5% (максимальная просадка 60.5%).
#рыночная аналитика
#фьючерсы
Комментарии: