В сентябре доходность стратегии Алгоритмическая составила 4.9%. Общий объем операций на срочном рынке Московской биржи по итогам сентября 2025 года составил 14,1 трлн рублей, среднедневной объем торгов составил 505 млрд р. Сделки с фьючерсами и опционами на Московской бирже заключали более 200 тысяч клиентов (143 тысячи в сентябре 2024 года), что является максимальным значением за всю историю срочного рынка. Доля физических лиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 51%. По итогам сентября основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на золото и индекс РТС. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на палладий.
Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля консервативных инструментов, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.
Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 164.2% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ -7% (максимальная просадка 60.5%).
#рыночная аналитика
#фьючерсы
Комментарии: