04.12.2020

Результаты портфеля на российском рынке 12.2020

Назад

В ноябре отечественный фондовый рынок вырос на фоне резкого изменения настроений, связанного с разработкой вакцины и позитива на сырьевом рынке, индексу ММВБ удалось закрепиться выше 3 000 пп. Результат модели за месяц 0.22%, против индекса ММВБ, который за тот же период прибавил 15.47%. Рост индексов обусловлен в основном ростом аутсайдеров - бумаг, которые оставались под давлением в течении всего текущего года. Смена приоритета участников на бывших аутсайдеров – временная история, частично компенсирующая разницу в доходностях между лидерами и отстающими. Декабрь традиционно характеризуется положительной доходностью по индексам, особенно, учитывая бурный рост в ноябре. Динамика в декабре может быть волатильной на фоне насыщенности событиями – начиная от плановых собраний акционеров и публикаций результатов за 3 кв., заканчивая саммитом ЕС и заседанием ФРС. 01.12 по Магниту закрытие реестра (дивиденд 245.31 р.); МРСК Центра опубликует финансовый результат по МСФО за 3 кв. АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 04.12 пройдет собрание акционеров в ДВМП. 10.12 пройдет саммит ЕС и заседание ЕЦБ. Заседание ФРС состоится 16.12. 17.12 пройдет ежегодная пресс-конференция президента РФ. 29.12 отсечка по НЛМК (дивиденд 6.43 р.).

sharpe-map.jpg 

Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 68.97% (max drawdown 18.7%) против ММВБ 49.59% (max drawdown 35.79%) Карта бумаг по соотношению риск-доход

corr-map.jpg 

Корреляционная карта бумаг в портфеле

results.jpg 

Результат ноября

list.jpg 


Состав портфеля на декабрь

#перспективные акции   #russia  

Комментарии:

Результаты портфеля на российском рынке 12.2020
Вход
Регистрация
Забыли?



Пройдите регистрацию после тестирования с
помощью конструктора инвестиций


Обратная связь