В августе отечественный фондовый рынок продолжил расти, однако, закрепиться выше 3 000 пп. пока не удалось. Результат модели за месяц 0.8%, против индекса ММВБ, который за тот же период вырос на 1.88%. Локомотивом портфеля в августе выступили бумаги Системы и Yandex; среди аутсайдеров бумаги электроэнергетического сектора – Русгидро и Интер РАО. Стоит отметить крайне низкие объемы торгов как на американском рынке, так и на нашем. Традиционно фондовые рынки склонны к коррекции в сентябре, поэтому с учетом текущего вектора мы ожидаем скорее нейтральную динамику отечественного рынка на ближайший месяц. 01.09 ПИК опубликует отчет по МСФО за 2 квартал 2020 г., 03.09 АФК Система опубликует отчет по МСФО за 2 квартал 2020 г. Детский мир закроет реестр для дивидендов 29.09 (2.5 р.). 30.09 в МТС пройдет собрание акционеров по дивидендам (8.93 р.)
В сентябре из портфеля вылетели акции Интер РАО и Русгидро; добавились акции МТС и Ростел ап.
Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 66.24% (max drawdown 18.7%) против ММВБ 36.16% (max drawdown 35.79%)
Карта бумаг по соотношению риск-доход
Корреляционная карта бумаг в портфеле
Результат августа
Состав портфеля на сентябрь
#перспективные акции
#russia
Комментарии: