В октябре американский фондовый рынок усилил снижение, вплотную подойдя к отметке на 3 200 пп. Модель по итогам октября просела на 5.15%, против индекса S&P500, который за тот же период снизился на 2.77%. Лучше рынка смотрелись бумаги JD.com; в аутсайдерах Seagen, Domino’s Pizza и Adobe. Все основное внимание участников в ноябре будет приковано к результатам выборов, что может послужить источником повышенной волатильности. Введение повторных локдаунов в Европе и Великобритании значительно ухудшат перспективы восстановления экономик – в этот раз будет сложнее компенсировать негативный эффект используя меры монетарного стимулирования. Поэтому в этих условиях портфель на 50% состоит из cash equivalent (ETF MINT). 03.11 выборы президента США. 05.11 пройдет заседание ФРС. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 17.11.
На текущий момент портфель состоит преимущественно из технологического и потребительского сектора (онлайн ритейлеры).
Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 48.28% (max drawdown 16.1%) против S&P500 26.71% (max drawdown 35.5%)
Карта бумаг по соотношению риск-доход
Корреляционная карта бумаг в портфеле
Результат октября
Состав портфеля на ноябрь
#usa
#перспективные акции
Комментарии: