Экспертное направление под названием финансовый риск-менеджмент, востребованное во всем мире, предоставляет инвестору реальный шанс воспользоваться результатом независимых компетентных суждений касательно управления портфелем ценных бумаг. Это также возможность объективно и непредвзято контролировать качество управления активами.
Аналитический отчет, в котором описывается текущее состояние портфеля и производится оценка объектов инвестирования, предоставляется клиенту каждый месяц (либо с другой оговорённой периодичностью) и содержит в структурированной форме следующие сведения:
- анализ того, насколько структура и состав портфелей финансовых инструментов соответствует целевой стратегии и тактике инвестора в отношении ликвидности, доходности и рисковых показателей,
- всестороннее определение фактического качества внедряемой стратегии управления инвестиционными рисками, с обязательным включением следующих подпунктов:
- оценка инвестиционных рисков касательно наличествующих портфелей валют, акций, облигаций, а также инструментов в разрезе актуальных позиций и рисковых факторов на базе различных показателей соответствующего характера (VaR, СVaR и т.д.),
- выявление вероятных стоимостных потерь портфеля при наступлении рыночного кризиса (стресс-тестирование портфелей),
- оценка вариаций степени риска портфеля в разрезе инструментов, позиций и рисковых факторов на случай изменения структуры и состава,
- квалифицированные советы по установке позиционных лимитов на суммарную степень портфельного риска, а также отдельно взятые рисковые разновидности,
- рекомендации по оптимизации структуры и состава портфелей финансовых инструментов согласно инвестиционным предпочтениям, а также целесообразным ограничениям по степени риска и/или доходности.
