Профессиональная деятельность:
Кандидат физико-математических наук.
Certificate in Quantitative Finance (CQF), CQF Institute, London.
International Certificate in Wealth and Investment Management (ICWIM), Chartered Institute for Securities and Investment, London.
Квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0 (на осуществление брокерской деятельности) и серии 5.0 (на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами).
Сертификат CQF - лучшие мировые практики в области управления активами, риск-менеджменте и производных финансовых инструментах.
Опыт работы в качестве финансового консультанта свыше 12 лет. Опыт работы в качестве портфельного менеджера свыше 15 лет.
Факторное инвестирование - это инвестиционный подход, который предполагает эксплуатацию ряда рыночных аномалий и ориентацию на конкретные факторы, которые ведут доходности всех классов активов. Другими словами, подход основан на систематическом использовании риск премий, которые показали свою надежность с течением времени и на различных рынках. Факторные премии были исследованы в научной литературе на протяжении более четырех десятилетий. Хотя они были первоначально обнаружены на фондовом рынке, эти премии также можно найти в большинстве классов активов, включая облигации, валюты и сырьевые товары.
Инвестиции в факторы могут помочь улучшить результаты портфеля, снизить волатильность и повысить диверсификацию, поскольку инвестиционные и макроэкономические факторы охватывают различные ситуации в экономическом цикле. Факторное инвестирование подразумевает получение высокой доходности, поскольку стратегия ориентируется на акции, которые исторически приносили добавочную прибыль.
Часто говорят, что диверсификация является единственным "бесплатным обедом", доступным инвесторам, и владельцы активов уже давно применяют этот принцип, разделяя свои активы по различным классам активов и регионам. Однако, резкий рост корреляции между различными классами активов во время рыночных потрясений 2000-х годов поставило под большое сомнение преимущества традиционного подхода в распределении активов.
Для того, чтобы полноценно и осознанно диверсифицировать активы, необходимо работать в терминах факторов, поэтому инвесторы стали использовать факторное инвестирование. Многие эмпирические исследования продемонстрировали преимущества диверсификации факторного инвестирования по сравнению с классической диверсификацией по секторам, регионам и классам активов.