Результаты стратегии Алгоритмическая 3.2025

В марте доходность стратегии Алгоритмическая составила 0.7%. В марте прошла экспирация квартальных фьючерсных контрактов, перед которой участники наблюдали боковики по основным инструментам. Объем торгов на срочном рынке достиг 13 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 618,4 млрд рублей. Московская биржа расширяет возможности торговли природным газом - 8 апреля запускается новый расчетный фьючерсный контракт на природный газ, его торговый код – TTF, а базисный актив – природный газ, ориентированный на европейский рынок (валюта цены контракта – евро). По итогам марта основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на нефть марки Брент и на серебро. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на индекс Nasdaq.

Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля консервативных инструментов, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.

Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 147.4% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ 3.2% (максимальная просадка 60.5%).

#рыночная аналитика   #фьючерсы