Результаты стратегии Алгоритмическая 4.2025

В апреле доходность стратегии Алгоритмическая составила 5.7%. В конце апреля на срочном рынке Московской биржи запустились торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Фонд следует за индексом Nasdaq PHLX Semiconductor Sector Index, в состав которого входят 30 ведущих компаний, занимающихся разработкой, производством и дистрибуцией полупроводников. Фьючерсы на акции фонда предоставят участникам торгов новые возможности для реализации инвестиционных, арбитражных и хеджирующих стратегий в одном из наиболее быстро развивающихся сегментов глобального рынка технологий. Объем торгов на срочном рынке достиг 12,3 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 559,4 млрд рублей. По итогам апреля основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на индекс РТС, индекс Мосбиржи и индекс Nasdaq. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на курс юань-рубль.

Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля консервативных инструментов, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.

Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 153.1% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ 0.1% (максимальная просадка 60.5%).

#рыночная аналитика   #фьючерсы