Результаты стратегии Алгоритмическая 7.2025

В июле доходность стратегии Алгоритмическая составила 2,7%. Линейка инструментов Срочного рынка продолжает пополняться – в августе стартовали торги расчетными фьючерсами на акции инвестиционного фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF). Активы фонда на 99% состоят из долгосрочных казначейских облигаций США. Средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда – 25,8 года. По итогам июля основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на акции Сбербанка и индекс РТС. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на курс доллар-рубль.

Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля консервативных инструментов, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.

Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 158.3% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ -5.7% (максимальная просадка 60.5%).

#рыночная аналитика   #фьючерсы