Результаты портфеля на российском рынке 10.2019

В октябре модель побила рекорд в абсолютных и относительных величинах прибавив 7.22% (с учетом дивидендов), ММВБ за тот же период вырос на 5.31%. Основными локомотивами в портфеле выступают Система, Газпром, Полиметалл, ОГК-2. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 7% до 6,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 13 декабря. Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки, возможно вновь на 50 б.п., будет подогревать интерес участников к рынку акций и ОФЗ.

В октябре из портфеля вылетели FXGD, НМТП, обыкновенные акции Сургутнефтегаза добавились.
Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 50.83% (max drawdown 7%) против ММВБ 32.21% (max drawdown 13.1%).

 

Карта бумаг по соотношению риск-доход

 

Корреляционная карта бумаг в портфеле

 

Результат октября

 

Состав портфеля на ноябрь

Файл с результатами

#momentum   #russia