Результаты портфеля на российском рынке 10.2020

В сентябре отечественный фондовый рынок скорректировался, что исторически характерно для этого периода (о чем мы писали в предыдущем отчете), пытаясь найти поддержку на уровне 2 900 пп. Результат модели за месяц 2.51%, против индекса ММВБ, который за тот же период снизился на 2.04%. Локомотивом портфеля в сентябре выступили бумаги ПИК, X5 и Мосбиржи; среди аутсайдеров нефтегазовый сектор – Сургутнефтегаз. Отечественный рынок снизился синхронно с американским, однако, на октябрь мы ждем восстановление рынков и умеренно позитивную динамику при прочих равных условиях. 08.10 пройдет отсечка по акциям МТС (дивиденд 8.93 р.) и по акциям ПИК (дивиденд 22.71 р.). 23.10 пройдет заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. М.видео опубликует операционные результаты за III квартал и 9 мес 2020 27.10.

В октябре из портфеля вылетели акции Сургутнефтегаза и Детского мира; добавились акции Магнита и М.видео.

 

Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 68.75% (max drawdown 18.7%) против ММВБ 34.12% (max drawdown 35.79%) Карта бумаг по соотношению риск-доход

 

Корреляционная карта бумаг в портфеле

 

Результат августа

 

Состав портфеля на октябрь

#перспективные акции   #russia