Результаты портфеля на российском рынке 11.2019

В ноябре модель откатила после бурного октябрьского роста, потеряв за месяц 0.94%, ММВБ за тот же период вырос на 1.38%. Снижение по портфелю в целом обусловлено коррекцией в акциях Полюса и Полиметалла на фоне снижения котировок золота. В России набирает оборот сезон отчетов, на прошлой неделе пройден пик. По-прежнему наблюдается высокий спрос в акциях, поэтому с учетом смягчения денежно-кредитной политики можно ожидать роста рынка на 10-15% с текущих уровней в рамках полугода. События которые могут повлиять на динамику индексов в декабре - рассмотрение новой дивидендной программы Газпрома (05.12), заседание ЦБ (13.12), большая пресс-конференция Путина (19.12).

В ноябре из портфеля вылетели акции Ленэнерго-ап и Детского мира , добавились ВСМПО-АВИСМА , вес Системы увеличился. Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 49.89% (max drawdown 7%) против ММВБ 33.59% (max drawdown 13.1%)

 

Карта бумаг по соотношению риск-доход

 

Корреляционная карта бумаг в портфеле

 

Результат ноября

 

Состав портфеля на декабрь

Файл с результатами

#momentum   #russia