Результаты портфеля на российском рынке 1.2020

В январе модель продемонстрировала сильную динамику, обогнав индекс и заработав за месяц 7.39%, против индекса ММВБ, который за тот же период вырос на 1%. В лидерах роста оказались бумаги ВСМПО, Полиметалл, Система, Полюс и Россетей ао. В феврале рынок продолжит локальную коррекцию, которая началась в конце января, на фоне новостного негатива. Целями коррекции по индексу РТС могут выступать отметки в районе 1 490 пп. и 1 410 пп. соответственно. В России стартует сезон корпоративной отчетности - 07.02 Сбербанк опубликует результаты по РСБУ за январь , 11.02 Полюс Золото опубликует результаты по МСФО , 26.02 ГМК опубликует результаты по МСФО. 14.02 пройдет отсечка по дивидендам по Полюс Золото (ожидаемый дивиденд 12.61 р.).

В декабре из портфеля вылетели акции Газпрома и НМТП , добавились акции ЛСР, Ленэнерго ап, ФСК ЕЭС, Яндекс.

 

Карта бумаг по соотношению риск-доход

 

Корреляционная карта бумаг в портфеле

 

Результат января

 

Состав портфеля на февраль


#momentum   #russia