Результаты портфеля на российском рынке 2.2020

В феврале задача модели состояла в сглаживании ожидаемой нами просадки , которая на рынке началась еще в конце января и о которой мы писали в предыдущем письме. В феврале модель просела за месяц на -6.79%, против индекса ММВБ, который за тот же период упал на -9.48%. Максимальное снижение пришлось на недавних лидеров роста - это ВСМПО, Система, и Сургутнефтегаз ао. В марте волатильность сохранится на высоком уровне , этому будут способствовать геополитическая ситуация , а также корпоративные события. Рынок нефти ждет заседания ОПЕК+, которое пройдет 6 марта. В России продолжается сезон корпоративной отчетности - 02.03 Детский мир опубликует результаты по РСБУ за 2019 г., 03.03 Ростелеком опубликует результаты по МСФО , 04.03 ТГК-1 опубликует результаты по РСБУ за 2019 г.

В феврале из портфеля вылетели акции Полиметалла, ФСК ЕЭС, Сбербанка ап, Яндекс , добавились ОГК-2 , Ростел ап, Детский мир, золото (FXGD).

 

Карта бумаг по соотношению риск-доход

 

Корреляционная карта бумаг в портфеле

 

Результат февраля

 

Состав портфеля на март

#перспективные акции   #russia