Результаты портфеля на российском рынке 5.2020

В апреле рынок оформил технический отскок к падению. Модель за месяц прибавила 3.86% (чистыми, без облигаций 5.9%), против индекса ММВБ, который за тот же период вырос на 5.71%. Рост по портфелю в основном пришелся на золотодобытчиков - Полюс, Полиметалл, а также акции Мосбиржи и Системы. В апреле волатильность на рынке продолжила снижаться, однако, ее значения по-прежнему остаются высокими. Корпоративная отчетность, опубликованная в апреле, свидетельствует о снижении выручки у 90% компаний, а также о сокращении либо обнулении дивидендов. В мае пройдут отсечки по следующим бумагам - Акрон (06.05), Полиметалл (06.05), Мосбиржа (15.05), ГМКНН (25.05). Сбербанк обсудит рекомендации по дивидендам 19.05.

В мае из портфеля вылетели акции Детского мира, ВСМПО, Ленэнерго ап. Веса Мосбиржи , МТС и Яндекса увеличились.

 

Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 52.76% (max drawdown 18.7%) против ММВБ 24.71% (max drawdown 35.79%) Карта бумаг по соотношению риск-доход

 

Корреляционная карта бумаг в портфеле

 

Результат апреля

 

Состав портфеля на май

#перспективные акции   #russia