Результаты портфеля на российском рынке 6.2020

В мае рынок продолжил плавное восстановление на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Модель за месяц прибавила 2.57%, против индекса ММВБ, который за тот же период вырос на 3.12%. Отставание от индекса связано с коррекцией в акциях золотодобытчиков - Полюс и Полиметалл , а также самом золоте - FXGD. Локомотивом портфеля в мае выступили бумаги ГМКНН и ОГК-2. В мае волатильность на рынке продолжила снижаться, все ближе приближаясь к нормальным значениям. При условии отсутствия поступления нового негатива рынки продолжат плавно восстанавливаться до завершения II квартала. В июне пройдут отсечки по следующим бумагам - Акрон (09.06 , дивиденд 275 р), Россети (10.05 , дивиденд 0,0885 р). 10.06. пройдет заседание ФРС ; АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал. 19.06 пройдет заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.

В июне из портфеля вылетели акции Полюса и Полиметалла; добавились акции Фосагро и Россети ао. Веса Системы, Сургутнефтегаз ао, Yandex, МТС, ОГК-2 изменились.

 

Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 55.33% (max drawdown 18.7%) против ММВБ 27.83% (max drawdown 35.79%) Карта бумаг по соотношению риск-доход

 

Корреляционная карта бумаг в портфеле

 

Результат мая

 

Состав портфеля на июнь

#перспективные акции   #russia