Результаты портфеля на российском рынке 8.2020

В июле отечественный фондовый рынок вернулся на траекторию роста. Результат модели за месяц 5.69%, против индекса ММВБ, который за тот же период вырос на 6.14%. Отставание от индекса обусловлено большой долей инструментов денежного рынка в портфеле (FXMM). Локомотивом портфеля в июле выступили бумаги Системы, Yandex, Мосбиржи а также FXGD. На фоне летнего затишья рынок пытается выйти из затянувшейся консолидации. В целом позитивный настрой переносится на август, однако, традиционно август месяц приносит сюрпризы участникам торгов. 12.08 ОГК-2 опубликует финансовый результат по МСФО за 1 полугодие 2020 г., 14.08 Интер РАО опубликует финансовый результат по МСФО за 1 полугодие 2020 г. Детский мир опубликует финансовый результат по МСФО за 1 полугодие 2020 г. 25.08.

В августе из портфеля вылетели акции Ленэнерго ап, МТС; добавились акции ПИК, FIVE, Детский мир и Интер РАО.

 

Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 65.44% (max drawdown 18.7%) против ММВБ 34.28% (max drawdown 35.79%) Карта бумаг по соотношению риск-доход

 

Корреляционная карта бумаг в портфеле

 

Результат июля

 

Состав портфеля на август

#перспективные акции   #russia