Результаты портфеля на американском рынке 10.2020

В сентябре американский фондовый рынок откатил после обновления максимальных исторических значений месяцем ранее. Модель по итогам сентября потеряла 1.96%, против индекса S&P500, который за тот же период просел на 3.92%. Лучше смотрелись бумаги Zoom и Seattle Genetics; в аутсайдерах Apple и Lululemon Athletica. Как мы писали в предыдущем обзоре период сентябрь-октябрь преимущественно коррекционный, а в предвыборных условиях дополнительно может наблюдаться повышенная волатильность. Однако, судя по характеру снижения рынок настроен скорее на технический откат, а не на смену тенденции. Профицитный баланс денежного рынка в совокупности с ожиданиями принятия нового пакета мер (~ $2 трлн) сенатом США окажут поддержку рынку в ближайший месяц. Глава ФРС Дж. Пауэлл отметил полное восстановление жилищного сектора и частичное восстановление потребительских расходов, поэтому основное внимание сейчас приковано к рынку труда. 07.10 будет заявление FOMC и публикация протоколов.

На текущий момент портфель состоит преимущественно из технологического и потребительского сектора.
Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 53.43% (max drawdown 16.1%) против S&P500 29.48% (max drawdown 35.5%) Карта бумаг по соотношению риск-доход

 

Корреляционная карта бумаг в портфеле

 

Результат августа

 

Состав портфеля на октябрь

 

#usa   #перспективные акции