Результаты стратегии Алгоритмическая 11.2023

В ноябре доходность стратегии Алгоритмическая составила 3.24%. Совокупный торговый оборот портфеля фьючерсных контрактов оказался выше среднего, так как всплеск волатильности в конце месяца на рынке акций смог обеспечить хорошие возможности для получения значительной прибыли в рамках алгоритмических операций. По итогам ноября основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на индекс РТС и золото. Худшую динамику показали фьючерсный контракт на акции НК Роснефть и на нефть Brent.

Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля краткосрочных облигаций федерального займа, достаточным уровнем диверсификации портфеля фьючерсных контрактов и проверенными техниками риск-менеджмента.

Доходность с момента запуска (11/2023) - модель 3.2% (максимальная просадка 2%) против ММВБ -1.2% (максимальная просадка 1.4%). Доходность с учетом периода бэктеста (1/2018) - модель 226.9% (максимальная просадка 12%) против ММВБ 62.7% (максимальная просадка 60.9%).

Корреляционная карта фьючерсных контрактов

 

Результаты по стратегии за ноябрь 2023 г.

 

#рыночная аналитика   #фьючерсы   #портфель