ПАССИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дивидендный портфель

В основе подхода лежит эксплуатация аномалии связанной с эффектом низкой волатильности.

Инвестиционная стратегия:

Механизм следующий – объем портфеля в акциях зависит от текущей волатильности таким образом , что чем выше волатильность , тем меньшим объемом портфель загружен акциями, и наоборот. Таким способом мы контролируем риски при снижении рынка (то есть при росте волатильности), и растем вместе с рынком / опережаем рынок при низкой волатильности. Если образуется свободные д/с , они паркуются в ОФЗ. В основе акций – дивидендные истории , со средней доходностью в 11% и перспективой роста цены.

Объекты инвестирования:

Дивидендые бумаги на российском и зарубежном рынках , облигации российских эмитентов высокого кредитного качества.

Уровень риска:

Средний

В моделе присутствует механизм контроля рисков связанный с расчетом текущего уровня волатильности.

Параметры/валюта рубли доллары
Ожидаемая минимальная доходность* 11% 5%
Таргетируемая волатильность 15% 15%
Коэффициент Шарпа 0.8 0.7
Минимальная сумма 3 млн р $50 000
вознаграждение за успех - -
Вознаграждение за сопровождение 3 500 р./мес 3 500 р./мес
Рекомендуемый срок От 3 лет От 3 лет
Бенчмарк Индекс ММВБ Идекс S&P500
Ликвидность 1-2 дня 3 дня

Примечания о рисках и данных о доходности:
Прошлые показатели по стратегии не гарантированно указывают на будущие результаты. Стратегия представляет собой микс рискованных и консервативных инструментов и в целом сопряжены с высокой степенью риска. Инвестор может потерять значительную часть средств.


Хотите достичь своих инвестиционных целей?
Начать инвестировать и оставить заявку на консультацию
Вход
Регистрация
Забыли?



Пройдите регистрацию после тестирования с
помощью конструктора инвестиций


Обратная связь