Парная торговля - это вид рыночной нейтральной стратегии, которая имеет явное преимущество в том, что всегда хеджируется от направленных рыночных движений. Данная стратегия основана на феномене корреляции стоимости некоторых ценных бумаг, закономерности которых были выявлены Нобелевскими лауреатами. Подобный класс стратегий имеет высокий коэффициент Шарпа, подкрепленный некоторыми строгими статистическими данными.
Акции на российском и зарубежном рынках
Уровень риска:
Средний
В модели присутствует механизм контроля рисков связанный с расчетом текущего уровня волатильности.
Параметры/валюта |
доллары |
Ожидаемая доходность |
15% |
Таргетируемая волатильность |
5% |
Коэффициент Шарпа |
2.87 |
Минимальная сумма |
$100 000 |
Рекомендуемый срок |
От 3 лет |
Бенчмарк |
Индекс S&P500 |
Ликвидность |
3 дня |