Активное управление

Трендследящая

Стратегия реализуется путем совмещения вложений на срочном рынке с различным инвестиционным горизонтом, а также управления дюрацией и использования кредитных событий на рынке облигаций.

Инвестиционная стратегия:

Стратегия в части срочного рынка основана на применении методов технического анализа и следовании текущему тренду. Размещение свободных денежных средств в инструменты с фиксированной доходностью обеспечивает снижение уровня потенциального риска за счет получения фиксированных купонных выплат. При этом определяющим фактором является наличие движения рынка в целом, вне зависимости от его направления. Это значит, что стратегия может приносить доход, как в моменты роста, так и в условиях падения фондового рынка. Эмпирические результаты показывают, что при более высокой волатильности рынков стратегия показывает более высокие результаты, что вполне согласуется с логикой поведения рынков и сути трендследящих систем.

Объекты инвестирования:

Инструменты срочного рынка (фьючерсные контракты), облигации российских эмитентов высокого кредитного качества.

Уровень риска:

Средний

Риски контролируются как через расчет объема позиций, так и академическим путем через расчет показателей VAR и expected shortfall.

Параметры/валютаа рубли
Ожидаемая доходность

20%

Таргетируемая волатильность

20%

Коэффициент Шарпа

1

Минимальная сумма

3 млн р

Вознаграждение за успех

15%

Вознаграждение за сопровождение

-

Рекомендуемый срок

От 2 лет

Бенчмарк

Индекс ММВБ

Ликвидность

1-2 дня

 

Примечания о рисках и данных о доходности:
Прошлые показатели по стратегии не гарантированно указывают на будущие результаты. Стратегия представляет собой микс рискованных и консервативных инструментов и в целом сопряжены с высокой степенью риска. Инвестор может потерять значительную часть средств.


Хотите достичь своих инвестиционных целей?
Начать инвестировать и оставить заявку на консультацию
Вход
Регистрация
Забыли?



Пройдите регистрацию после тестирования с
помощью конструктора инвестиций


Обратная связь