В августе доходность стратегии Алгоритмическая составила 4.8%. В середине августа на срочном рынке стартовали торги поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс" (FIXP), ПАО "Группа Русагро" (RAGR), а также фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Группа Астра" (ASRT) и ПАО "Новабев групп" (BELU) с увеличенным лотом – макси-фьючерсы. Объем торгов на срочном рынке в августе составил 17,1 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 813 млрд рублей. По итогам августа основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на акции фонда iShares Bitcoin Trust ETF и на индекс РТС. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на палладий.
Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля консервативных инструментов, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.
Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 181.8% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ -21.8% (максимальная просадка 60.5%).
#рыночная аналитика
#фьючерсы
Комментарии: