Рыночный взгляд на неделю 07–11/10/2024Индекс Мосбиржи локально торгуется в боковике с границами 2 750 – 2 900 пп. В случае продолжения роста покупатели будут стремиться в район верхней границы на 2 900 пп. Значение индекса волатильности RVI выше нормы (31 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные. Если ориентироваться по индексу Мосбиржи на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе скорее нейтральную динамику в качестве наиболее вероятного сценария. Судя по расстановке сил в фьючерсных контрактах на индекс Мосбиржи наблюдается перекос со стороны юридических лиц в части длинных позиций. Вероятность повышения ключевой ставки на заседании в октябре выросла после оценки участниками проекта бюджета – расширение дефицита бюджета и заложенная индексация тарифов оказались выше того, что было ранее включено в прогноз ЦБ.Подробнее
#рыночная аналитика
#портфель ценных бумаг
Результаты стратегии Алгоритмическая 9.2024В сентябре доходность стратегии Алгоритмическая составила 3.12%. Секция Срочного рынка продолжает пополняться новыми инструментами, как традиционными – новые контракты на какао, сахар, медь, алюминий, никель и цинк, так и инновационными – через вечные фьючерсы. Объем торгов на Срочном рынке достиг 9.5 трлн р. в сентябре, это прирост на 6.7% г/г. По итогам сентября основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на курс китайский юань-рубль и натуральный газ. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на индекс РТС.Подробнее
#рыночная аналитика
#фьючерсы
Результаты портфеля Перспективные акции РФ 9.2024В сентябре отечественный фондовый рынок оформил разворот к затяжному снижению, к концу месяца индекс Мосбиржи достиг отметки в районе 2 890 пп. Результат стратегии Факторная за месяц 5.1%, против индекса ММВБ, который за тот же период вырос на 7.8%. Подробнее
#рыночная аналитика
#акции
#портфель
Рыночный взгляд на неделю 23–27/09/2024Индекс Мосбиржи набирает обороты по мере восходящего движения. В случае продолжения роста покупатели будут стремиться в район 2 900 пп. Значение индекса волатильности RVI выше нормы (29 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные. Если ориентироваться по индексу Мосбиржи на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе скорее положительную динамику в пределах 1-2% в качестве наиболее вероятного сценария. Судя по расстановке сил в фьючерсных контрактах на индекс Мосбиржи наблюдается паритет - профучастники занимают в сумме ненаправленные позиции. В ближайшей перспективе высокая волатильность сохранится – участники будут оценивать параметры бюджета на 2025 г. и ожидать следующего заседания ЦБ по вопросу ключевой ставки. Подробнее
#рыночная аналитика
#портфель ценных бумаг
Рыночный взгляд на неделю 16–20/09/2024Индекс Мосбиржи преддпринимает попытку сломать нисходящий тренд, который проходит в районе 2 710 пп. по индексу. В случае успеха покупатели будут стремиться в район 2 900 пп. Значение индекса волатильности RVI выше нормы (29 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные. Если ориентироваться по индексу Мосбиржи на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе скорее положительную динамику в пределах 1-2% в качестве наиболее вероятного сценария. Судя по расстановке сил в фьючерсных контрактах на индекс Мосбиржи наблюдается паритет - профучастники занимают в сумме ненаправленные позиции. Подробнее
#рыночная аналитика
#портфель ценных бумаг
