Результаты портфеля Перспективные акции РФ 5.2026В мае отечественный фондовый рынок продолжил снижение, закрывшись ниже 2 600 пп. по индексу Мосбиржи. Результат стратегии Факторная за месяц 1.8%, против индекса ММВБ, который за тот же период снизился на -3.4%.
Индекс волатильности российского рынка RVI находится выше нормы (текущие значения 24 пп.), нарушений корреляций среди инструментов не наблюдается. Основываясь на данных по открытым позициям по фьючерсному контракту на индекс Мосбиржи, наблюдается перекос в коротких позициях со стороны юридических лиц. Банк России проведет заседание по ключевой ставке 19 июня. Подробнее
#рыночная аналитика
#акции
#портфель
Рыночный взгляд на неделю 13–18/04/2026Индекс Мосбиржи торгуется вблизи отметки на 2 700 пп. На российском рынке идет шестая неделя снижения на фоне достаточно высоких цен на нефть. Полагаем, что цены на нефть могут быть выше текущих, если блокировка пролива продолжит затягиваться. Значение индекса волатильности RVI около нормы (22 пп.), нарушение корреляции между активами и классами активов не наблюдается. Подробнее
#рыночная аналитика
#портфель ценных бумаг
Результаты портфеля Перспективные акции РФ 4.2026В марте отечественный фондовый рынок продолжил торговаться в боковике с незначительным уклоном вниз, закрывшись ниже 2 800 пп. по индексу Мосбиржи. Результат стратегии Факторная за месяц -3.3%, против индекса ММВБ, который за тот же период снизился на -0.8%. Индекс волатильности российского рынка RVI находится выше нормы (текущие значения 22 пп.), нарушений корреляций среди инструментов не наблюдается. Основываясь на данных по открытым позициям по фьючерсному контракту на индекс Мосбиржи, наблюдается перекос в коротких позициях со стороны юридических лиц. Банк России в рамках мартовского заседания понизил ключевую ставку с 15,5% до 15%, что было ожидаемым шагомПодробнее
#рыночная аналитика
#акции
#портфель
Рыночный взгляд на неделю 16–20/03/2026Индекс Мосбиржи торгуется вблизи отметки на 2 850 пп. Рост индекса случился благодаря сильной динамики нефтегазового сектора. Значение индекса волатильности RVI около нормы (24 пп.), нарушение корреляции между активами и классами активов не наблюдается. Если ориентироваться по индексу Мосбиржи на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе скорее умеренно-позитивную динамику в качестве наиболее вероятного сценария. Судя по расстановке сил в фьючерсных контрактах на индекс Мосбиржи наблюдается перекос в коротких позициях юридических лиц.Подробнее
#рыночная аналитика
#портфель ценных бумаг
Рыночный взгляд на неделю 16–20/02/2026Индекс Мосбиржи торгуется вблизи отметки на 2 780 пп. Значение индекса волатильности RVI около нормы (26 пп.), нарушение корреляции между активами и классами активов не наблюдается. Если ориентироваться по индексу Мосбиржи на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе скорее умеренно-позитивную динамику в качестве наиболее вероятного сценария. Судя по расстановке сил в фьючерсных контрактах на индекс Мосбиржи наблюдается перекос в коротких позициях юридических лиц. Банк России понизил ключевую ставку с 16,0% до 15,5%, в то время как рынок ожидал сохранения ставки. Кроме этого, регулятор впервые за долгое время смягчил сигнал. Подробнее
#рыночная аналитика
#портфель ценных бумаг
