Стратегия нацелена на долгосрочный абсолютный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских и зарубежных компаний, которые демонстрируют стабильную динамику лучше рынка. При формировании портфеля учитывается динамика как традиционно фундаментальных факторов, так и количественных показателей компаний, доходности которых лучше объясняются индивидуальными особенностями.
Реализован механизм контроля рисков.
Акции российских и зарубежных эмитентов.
Уровень риска:
Высокий
Параметры/валюта | рубли | доллары | евро |
---|---|---|---|
Ожидаемая доходность | 20% | 15% | 12% |
Таргетируемая волатильность | 12% | 12% | 12% |
Коэффициент Шарпа | 1.3 | 1.15 | 1 |
Минимальная сумма | 3 млн р | $100 000 | €100 000 |
Рекомендуемый срок | От 3 лет | От 3 лет | От 3 лет |
Бенчмарк | Индекс ММВБ | Индекс S&P500 | EURO STOXX 50 |
Ликвидность | 1-2 дня |
1-2 дня |
1-2 дня |
Примечания о рисках и данных о доходности:
Прошлые показатели по стратегии не гарантированно указывают на будущие результаты. Стратегия представляет собой микс рискованных и консервативных инструментов и в целом сопряжены с высокой степенью риска. Инвестор может потерять значительную часть средств.