Хотите достичь своих инвестиционных целей?
Начать инвестировать и оставить заявку на консультацию
Стратегия в части срочного рынка основана на применении методов технического анализа и следовании текущему тренду. Размещение свободных денежных средств в инструменты с фиксированной доходностью обеспечивает снижение уровня потенциального риска за счет получения фиксированных купонных выплат. При этом определяющим фактором является наличие движения рынка в целом, вне зависимости от его направления. Это значит, что стратегия может приносить доход, как в моменты роста, так и в условиях падения фондового рынка. Эмпирические результаты показывают, что при более высокой волатильности рынков стратегия показывает более высокие результаты, что вполне согласуется с логикой поведения рынков и сути трендследящих систем.
Инструменты срочного рынка (фьючерсные контракты), облигации российских эмитентов высокого кредитного качества.
Уровень риска:
Средний
Риски контролируются как через расчет объема позиций, так и академическим путем через расчет показателей VAR и expected shortfall.
| Параметры/валюта | рубли |
|---|---|
| Ожидаемая доходность | 20% |
| Таргетируемая волатильность | 20% |
| Коэффициент Шарпа | 1 |
| Минимальная сумма | 3 млн р |
| Рекомендуемый срок | От 2 лет |
| Бенчмарк | Индекс ММВБ |
| Ликвидность | 1-2 дня |
Примечания о рисках и данных о доходности:
Прошлые показатели по стратегии не гарантированно указывают на будущие результаты. Стратегия представляет собой микс рискованных и консервативных инструментов и в целом сопряжены с высокой степенью риска. Инвестор может потерять значительную часть средств.
