В ноябре американский фондовый рынок развернулся наверх, оттолкнувшись от 3 200 пп. Модель по итогам октября прибавила 10.09%, (учитывая загрузку акциями в 50%) против индекса S&P500, который за тот же период вырос на 9.86%. Лучше рынка смотрелись бумаги Moderna, ETSY; в аутсайдерах West Pharmaceutical Services. За последнее время баланс ФРС незначительно сократился, денежная масса выросла, что продолжит создавать давление на доллар. Статистика, которая выходила в ноябре указывает на продолжение восстановления экономики. Тем не менее, согласно протоколу выступления председателя ФРС Дж. Пауэлла, время для отмены экстренных стимулирующих мер еще не пришло. Основное внимание участников будет приковано к прогрессу в принятии нового пакета бюджетных стимулов. С точки зрения анализа сентимента, максимально положительный сентимент наблюдается в отношении акций из фармацевтического сектора, что вполне отражает текущие реалии. 02.12 пройдет выступление главы ФРС, а также публикация Бежевой книги ФРС. 04.12 будет опубликован доклад Министерства финансов. Отчет об исполнении федерального бюджета США выйдет 10.12.
На текущий момент портфель состоит преимущественно из технологического и потребительского сектора (оптовая торговля одеждой и онлайн ритейлеры).
Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 58.37% (max drawdown 16.1%) против S&P500 36.57% (max drawdown 35.5%)
Карта бумаг по соотношению риск-доход
Корреляционная карта бумаг в портфеле
Результат ноября
Состав портфеля на декабрь
#usa
#перспективные акции
Комментарии: