В июле американский фондовый рынок продолжил расти на падающей волатильности. Модель по итогам июля прибавила рекордные 9.62%, против индекса S&P500, который за тот же период вырос на 5.51%. Локомотивом портфеля по-прежнему выступил технологический сектор, а именно бумаги AMD, Apple и Skyworks Solutions. В конце июля ФРС на очередном заседании ожидаемо оставил ставку без изменений, большинство членов комитета прогнозируют, что текущий уровень ставки (0.0 – 0.25%) сохранится вплоть до конца 2022 г. В пресс-релизе отмечается, что улучшилась как финансовая обстановка, так и общая экономическая ситуация. Также, обсуждается возможность, что ФРС начнет управлять долгосрочными рыночными ставками, то есть таргетировать кривую доходности. По сути, это намерение ЦБ выкупать неограниченный объем облигаций. Рынок продолжает положительно прайсить риторику ФРС. 07.08 будут опубликованы данные по уровню безработицы.
На текущий момент портфель состоит преимущественно из технологического сектора и сектора здравоохранения.
Доходность с момента запуска (01/2018) - модель 49.73% (max drawdown 16.1%) против S&P500 26.93% (max drawdown 35.5%)
Карта бумаг по соотношению риск-доход
Корреляционная карта бумаг в портфеле
Результат июля
Состав портфеля на август
#usa
#перспективные акции
Комментарии: